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指数周报|债券指数周报(20241202)

 
摘 要

上周(2024年11月25日-2024年12月01日),债券指数整体表现较好,利率债指数表现优于信用债指数。利率债指数方面,长久期指数表现好于短久期指数,中诚信10年以上国债指数在所有利率债指数中表现最好;信用债指数方面,中诚信ESG信用债投资级指数表现最好,其次是中诚信2.5年恒定久期信用债投资级优选指数;金融债指数方面,中诚信商业银行二级资本债券AAA指数表现最好。可转债方面,表现最好的是中诚信偏股型可转债指数。



1.债券总指数表现

总指数方面,上周表现最好的是中诚信债券总指数(0.37%),其次是中诚信债券平衡总指数(0.19%);期限维度上,长久期指数表现更好。


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数据来源:中诚信指数



2.利率债指数表现

利率债方面,上周表现最好的是中诚信10年以上国债指数(1.07%),其次是中诚信地方政府债指数(0.64%)、中诚信5-10年政策性金融债指数(0.44%);品种维度上,周度收益由高到低排列:地方债指数、国债指数、政策性金融债指数;期限维度上,10年以上期限利率债指数表现最好。

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数据来源:中诚信指数



3.信用债指数表现

信用债指数方面,上周普遍收涨。债券类型维度上,中诚信1-3年产业债投资级指数表现比中诚信1-3年城投债投资级指数表现更好;信用维度上,上周表现最好的是中诚信1-3年信用债AA指数(0.17%),其次是中诚信1-3年信用债AAA指数(0.14%);期限维度上,中诚信1-3年信用债投资级指数表现优于中诚信0-2年信用债投资级指数及中诚信0-1年信用债投资级指数,中长久期信用债指数表现更好。

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数据来源:中诚信指数



4.信用债(区域主题)指数表现

信用债指数分区域来看,上周表现最好的是中诚信粤港澳大湾区信用债投资级指数(0.20%),其次是中诚信山东省信用债指数(0.19%)。
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数据来源:中诚信指数




5.产业债指数表现

产业债指数方面,上周表现最好前三位分别是:中诚信1-3年钢铁行业信用债指数(0.21%)、中诚信1-3年电力行业信用债指数(0.17%)、中诚信1-3年煤炭行业信用债指数(0.17%)。
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数据来源:中诚信指数



6.金融债指数表现

金融债指数方面,上周表现最好的前三位分别是:中诚信商业银行二级资本债券AAA指数(0.33%)、中诚信商业银行二级资本债券指数(0.33%)、中诚信金融债总指数(0.29%)。
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数据来源:中诚信指数



7.ESG/投资级公司指数表现

上周,中诚信ESG信用债投资级指数周度收益0.22%,中诚信投资级公司信用债指数0.17%。
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数据来源:中诚信指数



8.目标日期指数表现

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数据来源:中诚信指数


9.恒定久期指数表现

恒定久期指数方面,锚定各久期的指数均录得正收益,恒定久期信用债指数与恒定久期利率债指数表现相当。恒定久期指数表现与久期取值正相关,表现最好的是中诚信3.5年恒定久期政策性金融债指数(0.26%)。
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数据来源:中诚信指数


10.其他固收指数表现

同业存单AAA指数近一周收益为0.06%,近半年收益为1.02%(非年化),近一年收益2.32%。
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数据来源:中诚信指数



11.可转债指数表现

可转债方面,表现最好的是中诚信偏股型可转债指数(2.41%),其次是中诚信可转债优选指数(1.90%)。

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数据来源:中诚信指数



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