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指数周报｜债券指数周报（20241104）

  
摘 要

上周（2024年10月27日-2024年11月02日），债券指数整体收益在零附近，结构上利率债指数表现好于信用债指数。利率债指数方面，中等久期指数表现好于短久期及长久期指数，中诚信3-5年国债指数在所有利率债指数中表现最好；信用债指数方面，中诚信0-1年信用债投资级指数表现最好，其次是中诚信0-2年信用债投资级指数；金融债指数方面，中诚信商业银行无固定期限资本债券AAA指数表现最好。可转债方面，表现最好的是中诚信偏债型可转债指数。



1.债券总指数表现

总指数方面，上周表现最好的是中诚信0-1年债券平衡总指数（0.04%），其次是中诚信0-2年债券平衡总指数（0.04%）；期限维度上，短久期指数表现更好。


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数据来源：中诚信指数



2.利率债指数表现

利率债方面，上周表现最好的是中诚信3-5年国债指数（0.20%），其次是中诚信5-10年国债指数（0.16%）、中诚信1-3年国债指数（0.13%）；品种维度上，周度收益由高到低排列：国债指数、政策性金融债指数、地方债指数；期限维度上，中等久期利率债指数表现最好。

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数据来源：中诚信指数



3.信用债指数表现

信用债指数方面，上周涨跌不一。债券类型维度上，中诚信1-3年产业债指数表现比中诚信1-3年城投债投资级指数表现更好；信用维度上，上周表现最好的是中诚信1-3年信用债AAA指数（0.02%），其次是中诚信1-3年信用债AA+指数（-0.04%）；期限维度上，中诚信0-1年信用债投资级指数表现优于中诚信0-2年信用债投资级指数及中诚信1-3年信用债投资级指数，信用债指数短久期指数表现更好。

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数据来源：中诚信指数



4.信用债(区域主题)指数表现

信用债指数分区域来看，上周表现最好的是中诚信长三角大湾区城投债投资级指数（-0.05%），其次是中诚信粤港澳大湾区信用债投资级指数（-0.07%）。
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数据来源：中诚信指数




5.产业债指数表现

产业债指数方面，上周表现最好前三位分别是：中诚信1-3年交运行业信用债指数（0.00%）、中诚信1-3年地产行业信用债指数（0.00%）、中诚信1-3年化工行业信用债指数（-0.01%）。

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数据来源：中诚信指数



6.金融债指数表现

金融债指数方面，上周表现最好的前三位分别是：中诚信商业银行无固定期限资本债券AAA指数（0.13%）、中诚信商业银行无固定期限资本债券指数（0.11%）、中诚信商业银行无固定期限及二级资本债券指数（0.09%）。

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数据来源：中诚信指数



7.ESG/投资级公司指数表现

上周，中诚信ESG信用债投资级指数周度收益-0.08%，中诚信投资级公司信用债指数-0.13%。
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数据来源：中诚信指数



8.目标日期指数表现

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数据来源：中诚信指数



9.恒定久期指数表现

恒定久期指数方面，锚定各久期的指数表现分化，恒定久期利率债指数整体表现与久期正相关，而恒定久期信用债指数表现与久期呈负相关。恒定久期利率债指数表现优于恒定久期信用债指数，表现最好的是中诚信2.5年恒定久期政策性金融债指数（0.10%）。
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数据来源：中诚信指数


10.其他固收指数表现

同业存单AAA指数近一周收益为0.05%，近半年收益为1.00%（非年化），近一年收益2.28%。

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数据来源：中诚信指数



11.可转债指数表现

可转债方面，表现最好的是中诚信偏债型可转债指数（1.05%），其次是中诚信可转债指数（0.44%）。

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数据来源：中诚信指数


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